信用風險管理體系精選(五篇)

序言：作為思想的載體和知識的探索者，寫作是一種獨特的藝術(shù)，我們?yōu)槟鷾蕚淞瞬煌L格的5篇信用風險管理體系，期待它們能激發(fā)您的靈感。

篇1

【關(guān)鍵詞】網(wǎng)絡(luò)借貸 個人信用 信用風險 研究綜述

一、引言

作為基于互聯(lián)網(wǎng)平臺開展借貸業(yè)務(wù)的新型借貸模式，網(wǎng)絡(luò)借貸屬于金融的互聯(lián)網(wǎng)居間服務(wù)（姚海放等，2013）。主要模式有P2P網(wǎng)絡(luò)借貸模式和電商供應(yīng)鏈金融模式等。P2P網(wǎng)絡(luò)借貸是個人對個人，不以傳統(tǒng)金融機構(gòu)為媒介的借貸模式。電商供應(yīng)鏈金融是電商平臺將中小企業(yè)與金融機構(gòu)的信息有效對接，為平臺上資金匱乏的中小企業(yè)提供各種形式融資服務(wù)的借貸模式。而網(wǎng)絡(luò)眾籌包括但不限于網(wǎng)絡(luò)借貸模式。網(wǎng)絡(luò)借貸借助互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的信息獲取優(yōu)勢在一定程度上提升了金融資源配置效率，緩解了小微金融市場的信貸失衡現(xiàn)象。據(jù)統(tǒng)計，2015年全年網(wǎng)貸成交量達9823.04億元，相比2014年增長了288.57%，然而2015年全年問題平臺達到896家，是2014年3.26倍。目前監(jiān)管細則落地、不完善的征信體系、借貸利率虛高、務(wù)結(jié)構(gòu)不合理等原因造成問題平臺突出，凸顯網(wǎng)絡(luò)借貸的信用風險問題。

二、網(wǎng)絡(luò)借貸信用風險與個人信用風險

網(wǎng)絡(luò)借貸的信用風險是指借款人未按合同約定向投資人支付本金、利息的風險和債務(wù)人未按約定向公司支付款項的風險。資金需求方主要以小微企業(yè)或者個人為主，因而網(wǎng)絡(luò)借貸的風險問題更多地歸結(jié)為個人信用風險問題。個人信用有狹義和廣義之分：狹義個人信用指消費信用，即將貸款用于個人或者家庭的消費型活動，廣義個人信用泛指以個人名義發(fā)生的借貸關(guān)系，其目的除個人或家庭消費外還用于生產(chǎn)經(jīng)營。因而無論擔保與否，P2P網(wǎng)貸中發(fā)生的借貸關(guān)系兼可歸為個人信用問題。而以B2C模式和B2B模式為主的電商平臺供應(yīng)鏈金融中，信用關(guān)系的維續(xù)也存在著個人信用問題。

三、網(wǎng)絡(luò)借貸信用風險研究

（一）網(wǎng)絡(luò)借貸個人信用體系

由于信息不對稱問題，傳統(tǒng)商業(yè)銀行小微貸款業(yè)務(wù)存在著逆向選擇和道德風險問題。在貸前，對借貸人信用信息掌握不全面等原因會使得銀行偏向于為能夠接受現(xiàn)有利率水平的客戶發(fā)放貸款，因而風險較大的客戶會為銀行帶來較大違約風險，存在逆向選擇問題。在貸后，則存在將款項用于非銀行指定用途以及未按約定還本付息等道德風險問題。因而，為緩解信息不對稱導(dǎo)致的一系列問題，小額信貸是依賴于征信環(huán)境、信用評估技術(shù)等個人信用體系的全面發(fā)展。個人信用體系包括個人信用征信、信用風險評估以及信用風險管理等多個環(huán)節(jié)。同時需要外部的法律監(jiān)管和內(nèi)部行業(yè)自律來指導(dǎo)其健康發(fā)展。征信完成對個人信用數(shù)據(jù)的收集并構(gòu)建個人信用數(shù)據(jù)庫，信用評估對信用數(shù)據(jù)建模分析來提供信用評分供需求者使用。最后，信用風險管理通過對信用風險的計量、預(yù)警和轉(zhuǎn)移等手段來揭示和管理信用風險。

在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下信息不對稱問題依于大數(shù)據(jù)等信息挖掘技術(shù)優(yōu)勢而有所緩解。但信息技術(shù)的輔助并不能從根本上消除信用風險，網(wǎng)貸平臺上誠信環(huán)境的構(gòu)建同樣依托于完善的個人信用體系。作為新型金融，網(wǎng)絡(luò)借貸發(fā)展初期處于法律空白和監(jiān)管盲區(qū)，亟需法律監(jiān)管更新和行業(yè)自律控制。同時，融資者多數(shù)屬于傳統(tǒng)金融機構(gòu)的邊緣客戶群，現(xiàn)有征信系統(tǒng)尚未覆蓋或掌握信息存在時滯，這便對信用體系基礎(chǔ)建設(shè)提出更高要求。在無抵押信用借貸模式中，需要借助信用評分來輔助雙方的借貸決策，而貸后信用風險管理是進一步對借貸風險的揭示和防范。因此，網(wǎng)貸平臺的信用風險具體細化在個人信用體系的各個環(huán)節(jié)，同時各環(huán)節(jié)的不斷完善將有助于信用風險防控。如圖1為網(wǎng)絡(luò)借貸信用管理體系各環(huán)節(jié)的具體內(nèi)容。

（二）信用管理內(nèi)外部約束

1.傳統(tǒng)領(lǐng)域。個貸行業(yè)發(fā)展需要來自主體外的立法建設(shè)和行政監(jiān)管。法律制度主要包括對個人信用信息的采集、使用和披露，個人隱私界定與保護，個人破產(chǎn)保護等一系列法律制度。行政監(jiān)管負責對征信機構(gòu)、信用數(shù)據(jù)庫、信用評估機構(gòu)的監(jiān)督管理、違法行為監(jiān)管以及公民誠信意識宣傳等。2013年《征信業(yè)管理條例》、《征信機構(gòu)管理辦法》等法規(guī)的出臺使我國征信市場步入有法可依的軌道。《條例》規(guī)定中國人民銀行及其派出機構(gòu)為國務(wù)院監(jiān)督管理機構(gòu)，同時對個人信用信息開放與保護等問題做出相關(guān)規(guī)定。但較之信用制度健全國家，立法體系落后于實業(yè)發(fā)展、法律法規(guī)實施不到位、缺乏完善配套管理制度、信息共享機制尚未確立、失信懲罰機制落后等問題突出，制約著個人信用體系的發(fā)展。

2.網(wǎng)貸領(lǐng)域。網(wǎng)絡(luò)借貸發(fā)展中的潛在法律風險，可從網(wǎng)貸平臺、貸款人、借款人和第三方支付等方面劃分。網(wǎng)貸平臺作為信息中介應(yīng)視為融資居間合同的居間人，不介入借貸雙方交易。但一些偏離純中介模式的網(wǎng)貸平臺面臨著額外的法律風險，表現(xiàn)為非法吸存和非法集資、非法經(jīng)營、從事違法的居間活動、違反保密義務(wù)、“洗錢”、非法公開發(fā)行債券、以及涉及擔保項目可能違反有關(guān)融資擔保管理等風險。網(wǎng)貸貸款人面臨的法律風險包含電子合同合規(guī)性、出借人債權(quán)合法性、出借人隱私權(quán)以及借助平臺非法公開發(fā)行證券風險等。網(wǎng)貸借款人作為融資方，面臨著與網(wǎng)貸平臺類似的風險。第三方支付平臺面臨的法律風險表現(xiàn)在資金托管法律問題和沉淀資金法律問題。此外，道德風險也是制約行業(yè)健康發(fā)展所不能回避的問題。在監(jiān)管政策上，已明確由銀監(jiān)會管理P2P網(wǎng)貸發(fā)展。目前P2P網(wǎng)絡(luò)借貸在市場準入標準、退出機制、資金管理、信息透明等運營方面缺乏統(tǒng)一標準，運營風險的增大會進一步影響信用風險。在行業(yè)自律方面，目前已形成中關(guān)村互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)協(xié)會、廣東互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會、北京市網(wǎng)貸行業(yè)協(xié)會等區(qū)域性自律組織。

網(wǎng)絡(luò)借貸發(fā)展對于立法建設(shè)和監(jiān)管探索的要求，逐漸成為學(xué)術(shù)界的共識。姚海放等學(xué)者（2013）認為，我國網(wǎng)絡(luò)借貸行為應(yīng)置于民間借貸范疇內(nèi)，提出應(yīng)將民間金融陽光化等思考。林榮琴（2014）從借貸關(guān)系法律界定出發(fā)，提出完善中介平臺準入制度和中介平臺信用評級制度，以增強中介平臺信息透明度和建立行業(yè)協(xié)會自律組織等建議。楊振能（2014）提出明確網(wǎng)貸行為規(guī)則和法律責任的監(jiān)管思路，并輔之以信用風險、流動性風險等一系列風險管理要求。劉繪（2015）提出規(guī)范信息披露和消費者保護等行為、過程控制式監(jiān)管規(guī)則、完善以征信與評級為主要內(nèi)容的信用體系等監(jiān)管建議。網(wǎng)絡(luò)借貸行業(yè)尚未形成完善的內(nèi)外部約束，是由于信用觀念、意識等因素，作為根源的傳統(tǒng)個人信用領(lǐng)域尚未形成穩(wěn)定的內(nèi)外部保障所致。

（三）信用數(shù)據(jù)基礎(chǔ)建設(shè)

1.傳統(tǒng)領(lǐng)域。信用數(shù)據(jù)基礎(chǔ)建設(shè)是信用管理體系的基礎(chǔ)部分，主要有信用數(shù)據(jù)征集和數(shù)據(jù)庫組建兩部分。信用數(shù)據(jù)包括個人基本信息、信貸交易信息和反映個人信用狀況的其他信息。在征信模式發(fā)展方面，楊暉（2011）指出我國已形成公共征信和私營征信并存互補的征信格局，作為行業(yè)和地方征信機構(gòu)的補充，私營征信機構(gòu)不斷發(fā)展壯大。公共征信機構(gòu)通過行政力量收集信息，私營機構(gòu)通過協(xié)議方式采集公開渠道信息。但在發(fā)展過程中，隱藏著征信標準化滯后、信息共享機制缺失、信息安全等問題。

2.網(wǎng)貸領(lǐng)域。傳統(tǒng)征信報告提供借貸人基本信息、貸款申請記錄、還款情況等。在網(wǎng)絡(luò)借貸領(lǐng)域，金融消費的精細化營銷、個性化服務(wù)和批量處理將成為主要運營模式，因而新型金融催生著新的征信需求，云計算、數(shù)據(jù)挖掘等技術(shù)則為征信產(chǎn)品的創(chuàng)新升級奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。袁新峰（2013）在互聯(lián)網(wǎng)征信研究中指出，除建立同業(yè)數(shù)據(jù)庫外電商平臺通過對累積客戶行為數(shù)據(jù)進行深度挖掘，作為客戶消費授信的評價依據(jù)，大數(shù)據(jù)征信已初見端倪。

對于大數(shù)據(jù)征信的發(fā)展研究，吳晶妹（2014）認為傳統(tǒng)征信覆蓋人群有限、數(shù)據(jù)反映能力不強等問題突出，而網(wǎng)絡(luò)征信以海量數(shù)據(jù)刻畫信用軌跡，通過記錄信用行為狀況和綜合信用度來預(yù)測個人償還能力和信用風險，目前中國征信體系建設(shè)中心已逐步向網(wǎng)絡(luò)征信過渡。楊堅爭等人（2015）認為網(wǎng)絡(luò)征信數(shù)據(jù)來源包括社交媒體數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)借貸數(shù)據(jù)、網(wǎng)絡(luò)購物數(shù)據(jù)、其他相關(guān)數(shù)據(jù)，其中社交媒體數(shù)據(jù)包含微信、微博等社交數(shù)據(jù)用以確認用戶身份，網(wǎng)絡(luò)借貸數(shù)據(jù)可提供逾期記錄等信用信息，網(wǎng)購數(shù)據(jù)則提供以往電商網(wǎng)站購物記錄和交易流水等財務(wù)數(shù)據(jù)，其他如打車記錄、O2O生活行為記錄、違章記錄等生活數(shù)據(jù)均可用于大數(shù)據(jù)征信。劉新海（2014）借鑒美國新型網(wǎng)貸公司大數(shù)據(jù)技術(shù)，指出多元化征信不僅包括傳統(tǒng)信用數(shù)據(jù)，還包括可用于挖掘個人性格、行為特征等網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)，進一步說明了 “一切數(shù)據(jù)兼信用”。魏強（2015）提出大數(shù)據(jù)征信可包括挖掘多渠道數(shù)據(jù)源的信息特征、尋找變量間關(guān)聯(lián)性、信用特征再歸類、特征權(quán)值設(shè)置、計算綜合得分等步驟。孔德超（2016）認為大數(shù)據(jù)征信具有數(shù)據(jù)來源廣泛、市場定位清晰、應(yīng)用場景多樣化等優(yōu)勢，但在個人隱私保護、數(shù)據(jù)所有權(quán)、控制權(quán)、收益權(quán)問題仍需要在現(xiàn)有法律政策下進一步探討。

（四）信用評估技術(shù)

1.傳統(tǒng)領(lǐng)域。信用評分技術(shù)作為信用管理體系的核心，包括數(shù)據(jù)預(yù)處理和信用評分模型建模兩個階段。在預(yù)處理階段，原始數(shù)據(jù)普遍存在噪音數(shù)據(jù)、遺漏數(shù)據(jù)、不一致數(shù)據(jù)等問題，需要進行數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)變換和數(shù)據(jù)規(guī)約等預(yù)處理。其中，數(shù)據(jù)清洗是對不符合要求的數(shù)據(jù)進行處理，包括缺失數(shù)據(jù)填補技術(shù)、異常值檢測處理、重復(fù)數(shù)據(jù)整合等；數(shù)據(jù)變換通過對連續(xù)數(shù)據(jù)離散化和不平衡樣本結(jié)構(gòu)優(yōu)化來實現(xiàn)數(shù)據(jù)的規(guī)范化，將其轉(zhuǎn)換為適合建模的形式；數(shù)據(jù)規(guī)約則是在將數(shù)據(jù)清洗和變換后，在不丟失有效信息的前提下對數(shù)據(jù)降S。

在評分建模過程中，首先需分析個人信用的影響因素，確定反映個人基本情況、償還能力、償還意愿等各方面的評分指標集，經(jīng)排序加權(quán)后形成評分指標體系。指標體系的建立保證了評分模型數(shù)據(jù)輸入的穩(wěn)定性。同時在初選過程中，需要借助統(tǒng)計方法評估指標識別能力，并根據(jù)宏微觀因素對指標體系不斷修正和優(yōu)化，保證評估的多維性和動態(tài)性。評分模型的檢驗包括模型精度檢驗和穩(wěn)健性檢驗，其中模型精度是指評分模型判斷個體類別的能力；穩(wěn)健性強調(diào)模型對建模之外數(shù)據(jù)的預(yù)測能力。

具體的模型發(fā)展有統(tǒng)計學(xué)模型和非統(tǒng)計學(xué)模型兩個發(fā)展階段。在統(tǒng)計學(xué)評分模型發(fā)展中，先后出現(xiàn)了線性回歸方法、Logistic回歸方法以及Probit回歸等方法，但因解釋性不足未得到廣泛應(yīng)用。之后相關(guān)學(xué)者們將最近鄰法、決策樹模型和貝葉斯網(wǎng)絡(luò)模型引入到評分模型中，逐步調(diào)高了模型的預(yù)測精度和穩(wěn)健性。在非統(tǒng)計學(xué)評分模型發(fā)展中，先后出現(xiàn)了人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、遺傳算法等人工智能方法在處理非線性化特征變量問題具有明顯優(yōu)勢。之后，Baesens等人（2003）較早將支持向量機方法引入到評分模型中，認為較神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法支持向量機方法性能更優(yōu)。Bellotti等人（2008）將支持向量機算法引用到信用評分和重要特征屬性發(fā)現(xiàn)研究中。Terry（2014）基于傳統(tǒng)非線性支持向量機的缺陷，將聚類支持向量機（CSVM）算法引入到信用評分領(lǐng)域，經(jīng)比較后認為CSVM模型可達到更優(yōu)分類表現(xiàn)。

此外，通過組合將單一模型的優(yōu)勢互補以達到信息利用的最大化，已成為信用評估領(lǐng)域的研究趨勢。Tian-Shyug（2002）將判別分析預(yù)測結(jié)果和其他特征變量一起作為輸入單元建立神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型，認為組合模型可以提高神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的收斂速度和預(yù)測精度。石慶焱（2005）提出基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和Logistic回歸的混合兩階段評分模型，并將神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)輸出結(jié)果和其他特征變量一起作為Logistic回歸模型的解釋變量，結(jié)果顯示組合模型的穩(wěn)健性和預(yù)測精度較單一模型更優(yōu)。姜明輝（2007）將Logistic模型和RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型的分類結(jié)果通過線性方法組合起來，結(jié)果表明組合模型在預(yù)測精度上較優(yōu)。David West（2005）基于Bagging和Boosting方法構(gòu)建了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)集成模型，Mariola（2009）利用Bagging和Adaboost算法集成了決策樹模型，認為模型在信用評分預(yù)測精度和穩(wěn)健性表現(xiàn)優(yōu)良。

2.網(wǎng)貸領(lǐng)域。借貸評審是網(wǎng)貸平臺最關(guān)鍵的技術(shù)，而信用風險在貸審環(huán)節(jié)的體現(xiàn)就在于貸款項目和信貸額度的控制。P2P網(wǎng)貸同樣采用信用評級的方式，基于信用數(shù)據(jù)建立信用評分模型對違約風險進行量化評估。

近年來，國外信用風險評分技術(shù)在機器學(xué)習領(lǐng)域和數(shù)據(jù)挖掘算法領(lǐng)域不斷深入。Malekipirbazari（2015）建立以隨機森林為基礎(chǔ)的分類方法預(yù)測借款人狀態(tài)，并基于美國借貸網(wǎng)站借貸數(shù)據(jù)展開實證研究，認為隨機森林算法在識別優(yōu)質(zhì)借款人方面優(yōu)于FICO信用評分。Maria等人（2015）運用流數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，在傳統(tǒng)評分模型基礎(chǔ)上建立基于歷史數(shù)據(jù)流的動態(tài)信用風險評分模型，實驗證明該動態(tài)模型具有較好的魯棒性。Fatemeh等人（2015）建立基于特征選擇算法和集成分類器的數(shù)據(jù)挖掘組合模型，實證認為在評分性能方面基于非參數(shù)設(shè)置的數(shù)據(jù)挖掘組合模型優(yōu)于基于參數(shù)設(shè)置的單一模型。美國網(wǎng)貸公司ZestFinance則基于集成學(xué)習和多角度學(xué)習的模型設(shè)計思路，設(shè)計身份驗證模型、欺詐模型、還款能力模型、還款意愿模型、穩(wěn)定性模型等從不同角度預(yù)測借款人的信用狀況，克服了傳統(tǒng)單一模型考慮因素的局限性。

在國內(nèi)柳向東（2016）選用具有平衡效果的SMOTE算法對非平衡數(shù)據(jù)預(yù)處理，運用多種數(shù)據(jù)挖掘算法建立信用風險評估模型，實證得出隨機森林模型算法對于違約項目的識別能力最佳。林漢川等人（2016）將隨機森林模型與Logistic回歸模型建立組合模型，實證認為模型有效克服傳統(tǒng)模型數(shù)據(jù)噪聲敏感問題和變量容量問題。

（五）貸后信用風險管理

1.傳統(tǒng)領(lǐng)域。貸后信用風險管理是個人信用管理體系的下游部分，旨在通過信用風險計量、預(yù)警和轉(zhuǎn)移，實現(xiàn)信用貸出方的最大安全性。傳統(tǒng)商業(yè)銀行實施信用風險管理，主要依據(jù)2005年實施的《新巴塞爾協(xié)議》。《新協(xié)議》提出商業(yè)銀行全面風險管理的三大支柱，其中對最低資本要求的計算包含了對信用風險、市場風險和操作風險的度量。信用風險轉(zhuǎn)移是指借助特定金融工具把信用風險轉(zhuǎn)移至其他金融機構(gòu)的信用轉(zhuǎn)嫁方式，常見金融工具有資產(chǎn)證券化、信用擔保、保險等。

2.網(wǎng)貸領(lǐng)域。網(wǎng)貸平臺中信用風險管理偏重于貸前征信和貸審模型研發(fā)，對于貸后信用風險計量和轉(zhuǎn)移尚未得到廣泛關(guān)注。楊從正（2015）在P2P借貸風險管理體系研究中，認為借貸平臺對事后的違約補償可采取融資擔保方代償、保險公司信用保證保險賠付、風險準備金補償?shù)确绞健ｅ堂髁粒?015）指出宜信公司在貸后風險擔保方式上推陳出新，推出國內(nèi)首例保險、信托、小額貸款三方合作。通過發(fā)行信托產(chǎn)品并向保險公司投保，險種為金融機構(gòu)貸款損失信用保險，此項信用保險措施與信托計劃的信用增級措施共同作用達到多重增信目標。向明（2015）分析美國網(wǎng)貸公司Kabbage在貸后風險管理經(jīng)驗，通過設(shè)立拖延還款懲罰機制，除收取一定延遲費外還保留向其他機構(gòu)報告的權(quán)利。龐淑娟（2015）則認為數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)可實現(xiàn)信用風險預(yù)警，譬如分類與預(yù)測可基于歷史數(shù)據(jù)形成預(yù)測規(guī)則，孤立點分析可用于欺詐行為預(yù)測等。尹麗（2016）從第三方資金托管角度出發(fā)，分析我國網(wǎng)貸第三方資金托管發(fā)展現(xiàn)狀、模式及現(xiàn)存問題，提出應(yīng)明確第三方托管主體和托管機構(gòu)的權(quán)利與義務(wù)等建議。

四、結(jié)語

基于以上綜述，個人信用管理體系的完善是網(wǎng)貸信用風險研究的主要領(lǐng)域。對法律和監(jiān)管細則的探討正指導(dǎo)著網(wǎng)絡(luò)借貸向合法合規(guī)化發(fā)展。個人征信業(yè)的研究逐步向大數(shù)據(jù)征信及網(wǎng)絡(luò)征信聚焦，科技創(chuàng)新已成為推動普惠金融的強大引擎。在評分模型研發(fā)環(huán)節(jié)，現(xiàn)階段單一評估模型中新技術(shù)的不斷探索、組合評估模型精度和穩(wěn)健性的提升以及基于大數(shù)的動態(tài)模型的深入研究將有助于借貸平臺的信用風險管控。同時大數(shù)據(jù)技術(shù)為貸后信用風險管理提供新的研究視角，將大數(shù)據(jù)動態(tài)監(jiān)管融入到現(xiàn)有貸后管理體系中。網(wǎng)絡(luò)借貸的商業(yè)模式已逐步成型，大數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)挖掘等信息技術(shù)將會在網(wǎng)絡(luò)借貸的發(fā)展，乃至互聯(lián)網(wǎng)金融體系的演變中發(fā)揮越來越關(guān)鍵的指引作用。

參考文獻

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篇2

近年來，互聯(lián)網(wǎng)金融作為一種嶄新的金融形式出現(xiàn)在市場中。但受到技術(shù)自身等因素的影響，使得市場信用風險普遍存在，不利于金融市場穩(wěn)定、有序發(fā)展。文章結(jié)合我國互聯(lián)網(wǎng)金融市場中信用風險產(chǎn)生的原因，對風險管理體系的構(gòu)建提出相關(guān)建議和措施。

關(guān)鍵詞:

互聯(lián)網(wǎng)金融;信用風險;管理體系;構(gòu)建

科學(xué)技術(shù)發(fā)展對人類社會的發(fā)展產(chǎn)生了巨大的影響，其中互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)已經(jīng)滲透至人們生活、工作當中，尤其是與金融領(lǐng)域的深度融合，形成了互聯(lián)網(wǎng)金融。作為傳統(tǒng)金融的延伸，互聯(lián)網(wǎng)金融能夠提供網(wǎng)絡(luò)支付、信息處理等服務(wù)，具有成本低、效率高等優(yōu)勢。但事物兩面性決定了互聯(lián)網(wǎng)金融市場在發(fā)展過程中，也面臨著更大的挑戰(zhàn)，由于開放程度高，使得金融業(yè)務(wù)隱藏著信用風險，在很大程度上威脅著相關(guān)主體的合法利益。因此積極構(gòu)建信用風險管理體系具有非常重要的現(xiàn)實意義。

一、我國互聯(lián)網(wǎng)金融市場中信用風險產(chǎn)生原因

(一)市場制度不健全

目前，我國對金融市場制定的法律法規(guī)主要傾向于傳統(tǒng)金融市場，尚未出臺新的法律制度，與金融相關(guān)的法律法規(guī)，難以實現(xiàn)對金融市場的有效監(jiān)督和控制。P2P、微信支付等金融業(yè)務(wù)處于無監(jiān)管環(huán)境當中。在此過程中，如果出現(xiàn)糾紛，難以通過法律渠道得以解決。不僅如此，第三方支付、互聯(lián)網(wǎng)基金等處于分散狀態(tài)當中，沒有形成整合效應(yīng)。如余額寶作為阿里巴巴與天弘基金合作產(chǎn)品，相比較傳統(tǒng)銀行，信用水平仍然處于較低的水平，即便我國存款保險制度逐步建立并完善，但我們依舊無法保證余額寶會出現(xiàn)信用違約的情況。

(二)應(yīng)對預(yù)設(shè)不到位

互聯(lián)網(wǎng)金融一切交易都在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中開展，受到網(wǎng)絡(luò)自身開放性等特點的影響，極易受到黑客、病毒等方面的惡意攻擊。不僅如此，互聯(lián)網(wǎng)金融缺乏完善的身份驗證、識別等保障，隱藏著巨大的安全隱患。因此如果互聯(lián)網(wǎng)金融系統(tǒng)出現(xiàn)問題，市場中各種客戶信息都將遭到泄露。受到當前我國技術(shù)發(fā)展水平落后的影響，應(yīng)用于互聯(lián)網(wǎng)金融市場中的所有軟件都是進口的，缺乏自主知識產(chǎn)權(quán)的保障，進一步增加了市場信用風險。

(三)缺少交易監(jiān)督制度

信息不對稱是當前互聯(lián)網(wǎng)金融市場發(fā)展的主要問題。由于缺少對參與主體識別、信用記錄等評估，在很大程度上增加了主體參與風險。而缺少完善的交易監(jiān)督制度，使得第三方支付、P2P網(wǎng)貸平臺等風險頻發(fā)。通常情況下，第三方支付平臺涉及到的資金具有復(fù)雜性，資金流向不夠清晰，風險已經(jīng)出現(xiàn)，參與主體才能夠獲知。

二、我國互聯(lián)網(wǎng)金融市場信用風險管理體系的構(gòu)建

(一)完善法律法規(guī)

要想從根本上避免市場信用風險，提升互聯(lián)網(wǎng)金融可信度，需要對參與主體進行嚴格的審核與約束。而制度作為一種高效的外部保障手段，積極完善相關(guān)制度非常必要。如風險準備金制度，嚴格設(shè)置好準入機制等。同時加強對交易全過程的監(jiān)督，尤其是滯留資金的監(jiān)控，及時遏制風險的產(chǎn)生。針對互聯(lián)網(wǎng)金融犯罪進行立法，嚴厲打擊互聯(lián)網(wǎng)詐騙等侵犯用戶合法權(quán)益的行為，形成和諧的金融市場秩序。目前，傳統(tǒng)金融向互聯(lián)網(wǎng)的延伸已經(jīng)具備較為完善的監(jiān)督體系，其風險更多的體現(xiàn)在金融業(yè)務(wù)方面。而互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到網(wǎng)絡(luò)當中，使得其風險更加集中在業(yè)務(wù)層面上。對此我們應(yīng)進行分開監(jiān)督，以此來強化監(jiān)督針對性。

(二)構(gòu)建預(yù)警方案

根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)金融市場特點來看，構(gòu)建高效、及時意外事件處理方案非常必要，能夠在很大程度上避免外部因素產(chǎn)生的消極影響。當出現(xiàn)問題時，預(yù)警體系能夠在短時間做出響應(yīng)，以此來降低金融市場信用風險帶來的經(jīng)濟損失。另外，隨著科學(xué)技術(shù)不斷發(fā)展，還需要加大對數(shù)據(jù)加密技術(shù)的研究力度，為金融市場交易全過程保駕護航，以此來保證交易信息的安全、可靠性。網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)發(fā)展作為降低金融市場風險的關(guān)鍵，只有真正掌握自主知識產(chǎn)權(quán)，才能夠從根本上提升互聯(lián)網(wǎng)金融安全。

(三)創(chuàng)新風險管理方法

目前，互聯(lián)網(wǎng)金融市場還無法依靠“無形的手”進行自我調(diào)節(jié)，需要國家相關(guān)部門的引導(dǎo)和支持。因此相關(guān)部門要構(gòu)建與之配套征信系統(tǒng)，廣泛收集平臺重要信息，并將信息傳輸?shù)綌?shù)據(jù)庫當中，進行統(tǒng)一管理。對于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)信息要做到定期更新，向社會公開企業(yè)的信用情況，形成內(nèi)部與外部雙重監(jiān)督格局。創(chuàng)建投訴平臺，接受客戶的投訴，實時掌握市場信用狀況。采取這種方式，能夠最大限度上消除信息不對稱性帶來的風險。另外，我們還可以利用云計算等先進技術(shù)，對互聯(lián)網(wǎng)金融信息進行甄選，整合數(shù)據(jù)庫信息，通過上述創(chuàng)新性管理方法，能夠做到防患于未然的同時，還能夠向參與主體普及信用風險防范的重要性，從思想與行動兩個層面完善。

三、結(jié)束語

根據(jù)上文所述，我國互聯(lián)網(wǎng)金融尚處于發(fā)展階段，缺少完善、且具體的法律法規(guī)給予相應(yīng)的支持和幫助，隱藏著信用風險。一旦出現(xiàn)違約等問題，將會對消費者財產(chǎn)造成一定損失，不利于我國金融市場健康發(fā)展。因此我們應(yīng)立足于當前市場現(xiàn)狀，堅持合理原則，加強對法律制度的完善，創(chuàng)新更多風險管理方法，提高金融企業(yè)信息透明度，拓展投訴渠道，減少信用風險的出現(xiàn)，從而促進我國互聯(lián)網(wǎng)金融市場又好又快發(fā)展。

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篇3

【關(guān)鍵詞】互聯(lián)網(wǎng)金融市場；信用風險管理體系；構(gòu)建

一、引言

我國互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展的始于20世紀90年代，與歐美地區(qū)相比，起步相對較晚，但發(fā)展速度比較迅猛，特別是近幾年，隨著大量的互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)的設(shè)立，帶動互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的發(fā)展。在2013年，我國互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)進行了爆發(fā)式的增長，被業(yè)界稱為“互聯(lián)網(wǎng)金融元年”。與傳統(tǒng)的金融行業(yè)相比，互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟的發(fā)展規(guī)模比較大，發(fā)展速度比較快。互聯(lián)網(wǎng)金融具有明顯的開放性、自由性和關(guān)聯(lián)性的特點，正是因為這些特點，給互聯(lián)網(wǎng)金融體系的信用帶來很大的挑戰(zhàn)。互聯(lián)網(wǎng)金融體系的信用風險很大程度上會影響互聯(lián)網(wǎng)金融交易，所以必須對互聯(lián)網(wǎng)金融市場信用風險加強管理，減少信用缺失事件的發(fā)生，保證互聯(lián)網(wǎng)金融交易的正常化。

二、互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)存在的信用風險問題

1.信貸信息缺乏審查，容易引起金融信用風險

在互聯(lián)網(wǎng)金融市場交易平臺中，對于客戶信用借貸的資質(zhì)審查過于表明化，只注重書面審核，缺乏實體審核。對于客戶是否是自己親自注冊的考證，基本是處于無審核狀態(tài)，只是簡單的短信驗證。這種情況下，難免會發(fā)生客戶信貸業(yè)務(wù)信息不對稱，導(dǎo)致互聯(lián)網(wǎng)金融市場整體的信用風險系數(shù)的發(fā)生。同時，由于互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)本身是處于虛擬狀態(tài)或者空殼狀態(tài)，對于客戶而言，無法全面地掌握互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)信貸信息。

2.不存在實物抵押和擔保的信貸

互聯(lián)網(wǎng)金融交易方式不同于傳統(tǒng)的金融行業(yè)交易，不注重實體交易，而是為虛擬貨幣交易為主。針對抵押物而言，不具備以實物進行抵押的條件和平臺，也往往會導(dǎo)致交易出現(xiàn)違約狀況時，其擔保物價值不足以達到貸款標準，從而為互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)帶來很大的違約風險。

3.沒有管理和監(jiān)督互聯(lián)網(wǎng)金融交易的相關(guān)法律法規(guī)

在當下而言，我國對互聯(lián)網(wǎng)金融交易的管理和監(jiān)督都比較薄弱，還未制定關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)金融市場適用的相關(guān)法律法規(guī)。由于互聯(lián)網(wǎng)金融交易的管理和監(jiān)督的法律法規(guī)的缺失，導(dǎo)致互聯(lián)網(wǎng)金融交易過于隨意化，沒有相應(yīng)的法定程序，使得互聯(lián)網(wǎng)金融交易毫無規(guī)范可言。在沒有法律法規(guī)的維護下，互聯(lián)網(wǎng)金融交易存在很大的信用風險，也非常不利于對互聯(lián)網(wǎng)金融市場進行系統(tǒng)化的信用風險管理。同時，互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)主要是針對互聯(lián)網(wǎng)虛擬網(wǎng)絡(luò)的，這就導(dǎo)致在實際生活中并未在工商部門進行實際的注冊和認定。

三、構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)金融市場信用風險管理體系

1.建立健全法律法規(guī)對互聯(lián)網(wǎng)金融交易的管理監(jiān)督

針對互聯(lián)網(wǎng)金融交易中的信用風險問題，需要制定相應(yīng)的互聯(lián)網(wǎng)金融交易的法律法規(guī)作為支撐，構(gòu)建相應(yīng)的互聯(lián)網(wǎng)金融市場和金融體系，來有效引導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)的開展和進行。因而，相關(guān)部門應(yīng)該根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)金融交易的實際情況，分析和研究互聯(lián)網(wǎng)金融交易中的問題，把握互聯(lián)網(wǎng)金融交易的發(fā)展規(guī)律，制定相關(guān)法律體系和法律程序，便于互聯(lián)網(wǎng)金融交易正常健康的發(fā)展，提升互聯(lián)網(wǎng)平臺電子貨幣交易的安全性和合法性，構(gòu)建金融業(yè)務(wù)往來的法律標準，從而降低互聯(lián)網(wǎng)金融市場中金融犯罪的幾率。構(gòu)建明確分工的監(jiān)管框架，在整體方向上有效引導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)金融市場的良好發(fā)展。同時，針對互聯(lián)網(wǎng)金融交易的操作程序，有關(guān)部門應(yīng)該制定相應(yīng)的監(jiān)管機制，可以運用法律監(jiān)督、媒體監(jiān)督、大眾監(jiān)督等方式，保證互聯(lián)網(wǎng)金融交易的操作合法合理科學(xué)。

2.建立健全相應(yīng)的互聯(lián)網(wǎng)金融交易的信用風險管理預(yù)案

針對互聯(lián)網(wǎng)金融交易的信用風險，有關(guān)的互聯(lián)網(wǎng)金融交易的監(jiān)管部門，應(yīng)該制定相應(yīng)的互聯(lián)網(wǎng)金融交易的信用風險管理預(yù)案。通過制定相應(yīng)的互聯(lián)網(wǎng)金融交易的信用風險管理預(yù)案，構(gòu)建更為完善和全面的信用風險機制，加大對信用風險管理的力度。首先要形成職能性更強、監(jiān)管性更深入的監(jiān)督部門，落實監(jiān)督者的角色，對互聯(lián)網(wǎng)金融市場的相關(guān)業(yè)務(wù)進行實時性的監(jiān)督和把控；其次要發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)協(xié)會的管控功能，有效制定行業(yè)發(fā)展標準，規(guī)范相關(guān)金融業(yè)務(wù)的開展，促進互聯(lián)網(wǎng)金融新產(chǎn)品更加適用市場的發(fā)展，同時也達到科學(xué)規(guī)避信用風險和緩沖風險的效果。

四、結(jié)語

構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)金融市場信用風險管理體系，就必須先要分析互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)存在的信用風險問題和引起的因素，進而建立健全相應(yīng)的管理和監(jiān)督體系，才能保證互聯(lián)網(wǎng)金融交易的安全和可靠。

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篇4

關(guān)鍵詞:商業(yè)銀行;信用風險;個人信用征信體系

一、我國商業(yè)銀行信用風險存在的問題

商業(yè)銀行信用風險是指由于借款人或市場交易對手不能按照合約履行其義務(wù)而導(dǎo)致?lián)p失的可能性。在分析我國商業(yè)銀行信用的現(xiàn)狀時,主要是指信貸風險。反映銀行信貸風險的指標主要有不良貸款率、資本充足率、貸款違約率。

我國商業(yè)銀行面臨的信用風險,具體表現(xiàn)在以下三個方面:1、不良貸款數(shù)額巨大,不良貸款比率居高不下。商業(yè)銀行存在著數(shù)額巨大的呆賬、壞賬,嚴重影響了商業(yè)銀行的流動性、安全性。目前,我國金融機構(gòu)逾期貸款率一般為50%,有的高達80%,呆賬達到20%,有的甚至超過30%。四大國有商業(yè)銀行在2001年剝離了1.3萬億不良資產(chǎn)后,不良資產(chǎn)比例仍為25.37%,遠高于2000年世界前20家大銀行3.27%的比例,并且還超過東南亞金融危機前該地區(qū)各銀行的水平,而美國銀行的不良資產(chǎn)率普遍在0.67%以下,歐洲在2%以下;2004年底,國有商業(yè)銀行不良貸款為15751億元,不良資產(chǎn)比例為15.62%,截到2005年第一季度末,全部商業(yè)銀行不良資產(chǎn)余額為18274.5億元,不良貸款率為12.4%;根據(jù)銀監(jiān)會公布的資料,到2006年末,我國金融機構(gòu)貸款的平均不良資產(chǎn)率為7.09%,其中國有商業(yè)銀行是9.22%,股份制商業(yè)銀行也達到了2.81%。雖然商業(yè)銀行的不良資產(chǎn)比例和不良貸款逐年降低,但若剔除政策性剝離因素和新增貸款稀釋效果的影響,主要商業(yè)銀行的不良貸款實際上是不降反升。2、資本充足率和貸款呆賬準備金偏低,抵抗信用風險能力差。按照巴塞爾協(xié)議的要求,銀行資本充足率應(yīng)達到8%。而我國國有銀行的資本充足率指標卻不盡人意。我國1998年發(fā)行特別國債2700億元,所籌集的資金全部用于撥補四大國有商業(yè)銀行資本金,才達到8%;政府于2003年末對于我國銀行及中國建設(shè)銀行注資450億美元,繼而于2004年在兩行的股份制改造中又幫助它們向中國信達資產(chǎn)管理公司剝離了3000億元人民幣的不良資產(chǎn),才使得兩行資本充足率得到明顯提高,均達到8%的國際標準;同時,中國工商銀行和中國農(nóng)業(yè)銀行的數(shù)據(jù)未對外公開,尤其是農(nóng)行自2000年之后的數(shù)據(jù)一直未能公之于眾。貸款呆賬準備金比率要求達到1.25%,而目前我國銀行貸款呆賬準備金占平均資產(chǎn)的比例在0.5%左右。3、銀行資產(chǎn)負債比例狀況不理想,貸款比例過高,貸款違約率高,違約回收率低,信用風險成集中趨勢。從我國各金融機構(gòu)的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)看,由于我國債券市場不發(fā)達,債券占金融資產(chǎn)的比例很低,貸款還是資產(chǎn)的主要形式,各項貸款占金融資產(chǎn)的71.35%,其中,房地產(chǎn)貸款在信貸資產(chǎn)中占比過大,相關(guān)數(shù)據(jù)表示,到2008年1季度末商業(yè)性房地產(chǎn)貸款余額達到5.01萬億元,占人民幣貸款的比重已經(jīng)提高到18.2%。部分銀行占比甚至高達30%。一旦市場形勢出現(xiàn)逆轉(zhuǎn),各銀行將不可避免出現(xiàn)大量壞賬,損失將極為嚴重。可見我國商業(yè)銀行的信用風險主要集中在信貸風險上。

二、我國商業(yè)銀行信用風險的成因分析

1.體制性原因。

我國商業(yè)銀行信用風險與發(fā)達市場經(jīng)濟國家的信用風險相比,具有顯著的體制性根源。首先,商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時受各級政府影響較大。我國商業(yè)銀行沒有完全的獨立性,產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)不明確,職能不清晰,其經(jīng)營行為受政府干預(yù),缺乏獨立自主的經(jīng)營權(quán),經(jīng)營目標和責任不很明確,無獨立的法人財產(chǎn)權(quán),因而沒有承擔經(jīng)營效果和經(jīng)營風險的責任,沒有人真正對國有商業(yè)銀行的資產(chǎn)保值、增值負責。這樣,商業(yè)銀行很大程度上是政策性銀行,信貸活動的風險就難以規(guī)避和降低。其次,在當前經(jīng)濟轉(zhuǎn)軌過程中,國有商業(yè)銀行出于宏觀經(jīng)濟改革的需要,還必須繼續(xù)對一些經(jīng)營不善、效益不佳、償債能力較弱的國有企業(yè)進行信貸支持,商業(yè)銀行信貸活動具有極大的被動性。另外,我國資本市場尚處于初創(chuàng)時期,市場融資機制不規(guī)范,直接融資發(fā)展緩慢,大多數(shù)企業(yè)的資金靠銀行貸款,在政策制約下,銀行很難及時收回貸款,造成大量不良貸款,加大了我國商業(yè)銀行信用風險。實質(zhì)上我國銀行信用風險是一種制度性風險。

2.商業(yè)銀行信用風險管理的機制、組織機構(gòu)尚未健全,風險管理人才缺乏,信用風險管理落后。

首先,由于我國國有商業(yè)銀行長期以來處于壟斷經(jīng)營地位,銀行的許多決策直接由政府做出,在我國現(xiàn)行金融體制下,商業(yè)銀行事實上是以國家信用在承擔著銀行風險,銀行經(jīng)營管理者對風險管理缺乏足夠的重視和緊迫感。銀行內(nèi)部也尚未建立有效的風險約束與激勵機制,各級銀行經(jīng)營管理者的權(quán)力、利益和責任極不對稱,經(jīng)營得好,不良資產(chǎn)少,個人得不到應(yīng)有的激勵;經(jīng)營不好,不良資產(chǎn)多,也是國家損失,甚至有些銀行在地方政府壓力下,不惜以犧牲銀行信貸資金的安全為代價,過度追求貸款規(guī)模,加大經(jīng)營風險。其次,信用風險管理,是一項復(fù)雜的系統(tǒng)工作,需要專門的技術(shù)管理部門和人員。目前我國大多數(shù)商業(yè)銀行還沒有建立獨立的、能夠有效管理銀行各種風險的管理體系和管理部門,缺乏高素質(zhì)的風險管理人員。另外,我國商業(yè)銀行信用風險管理水平落后,信用風險分析管理體系不夠健全,特別是作為其核心的信用風險分析由于基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不統(tǒng)一和準確性不足導(dǎo)致分析結(jié)果缺乏可信度,不能滿足信貸風險防范工作的需要。更甚的是一些銀行在貸款前對貸款申請人不進行信用分析,缺乏深入細致的前期審查工作,風險意識淡薄,貸款風險監(jiān)控方法單一,不可避免地造成信貸風險。

3.我國尚未建立健全的個人信用征信體系,銀行對個人信息不對稱。

中國人民銀行的個人征信系統(tǒng)處于起步階段,雖然目前已初步建成全國統(tǒng)一的個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫,但不少地方還需要完善。個人信用體系和歐美發(fā)達國家相比差距非常巨大。在美國,他們約有2萬個全國性信用協(xié)會,而中國只有100多家;美國企業(yè)的賒銷比例高達90%以上,中國企業(yè)不到20%;美國企業(yè)壞賬率是0.25%-0.5%,但中國企業(yè)卻是5%-10%;美國企業(yè)的賬款拖欠期平均是7天,中國企業(yè)平均竟是90多天。可見,我國個人信用體系存在嚴重的缺失。 原因是第一,對于客戶信用信息缺少集中的數(shù)據(jù)倉庫,更缺少多年連續(xù)的數(shù)據(jù)記錄;第二,銀行業(yè)務(wù)管理信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)類別劃分過于粗糙無法提供客戶的基本信息,信用余額數(shù)據(jù),也無法提供擔保方式的具體信息;第三,我國的商業(yè)銀行未建立起有關(guān)信用資產(chǎn)的歷史數(shù)據(jù)庫,例如違約頻率,違約回收比率、信用等級轉(zhuǎn)換概率等數(shù)據(jù)也無法提供,無法為建立信用風險模型提供一個動態(tài)信息。目前,我國居民能夠提供的個人信用資料主要有身份證、戶籍證明、人事檔案和個人財產(chǎn)證明等,這些資料并不能證明個人收入的多少、來源及可靠性。我國也尚未建立起個人財產(chǎn)申報制度和個人基本賬戶制度,個人的收支和債權(quán)債務(wù)沒有系統(tǒng)的記錄,缺乏個人信用評估的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和材料,使得銀行對借款人的還款意愿和還款能力難以作出準確的判斷。沒有完善的個人信用資料,沒有完善的個人信用信息體系,借款人提供的資料缺乏真實性,銀行與借款人之間出現(xiàn)信息的不對稱。從個人按揭貸款來看,銀行受理個人按揭貸款也存在嚴重的信息不對稱,盡管中國人民銀行的個人征信數(shù)據(jù)庫已經(jīng)啟用,但目前存在的個人住房貸款大都在這之前發(fā)放,過去的這幾年房地產(chǎn)價格漲幅顯著,存在泡沫,另外假按揭貸款實實在在存在,其可能導(dǎo)致的損失率與美國的次級貸款相比,只會過之而無不及。而且在金融危機影響下,居民實際收入下降,失業(yè)風險加大,這加劇了個人按揭貸款違約的概率,使銀行信用風險增加。

三、加強我國商業(yè)銀行信用風險管理的措施

1.深化改革,消除信用風險形成的體制性根源。

首先,國有商業(yè)銀行必須適應(yīng)市場經(jīng)濟發(fā)展和金融改革的要求,深化產(chǎn)權(quán)制度改革,通過股份制產(chǎn)權(quán)改革,明確國有商業(yè)銀行與其他國有企業(yè)的產(chǎn)權(quán)關(guān)系,使之成為真正獨立的產(chǎn)權(quán)主體,擁有完全獨立的、產(chǎn)權(quán)邊界明晰的法人主體,實現(xiàn)真正的獨立自主經(jīng)營、自負盈虧。其次,政府應(yīng)轉(zhuǎn)變職能,規(guī)范政府行為,減少對商業(yè)銀行過多的行政直接管制和不必要的行政干預(yù),維護商業(yè)銀行的經(jīng)營自,以保證信貸資金的合理與有效使用,降低商業(yè)銀行的信用風險。另外,必須深化國有企業(yè)改革,建立現(xiàn)代企業(yè)制度,完善國有企業(yè)內(nèi)部激勵約束機制,拓寬企業(yè)融資渠道,提高企業(yè)的經(jīng)濟效益,降低國有企業(yè)的不良貸款。

2.加強商業(yè)銀行內(nèi)部管理,完善貸款制度,建立健全信貸專門管理機構(gòu)。

商業(yè)銀行是信貸活動的主體,貸款與否的決策是由商業(yè)銀行作出的,因此,信用風險的控制也主要應(yīng)由商業(yè)銀行來承擔,商業(yè)銀行可以通過自身的決策和管理行為把信貸風險控制在最低限度內(nèi)。首先,按《商業(yè)銀行法》和《貸款通則》的要求,制定相關(guān)的政策來明確貸款管理人員的責任,包括貸款風險責任制度、審貸分離制度、貸款權(quán)限審批制度、貸款“三查”制度及貸款抵押制度等,加強對不良貸款的清收,建立貸款質(zhì)量監(jiān)測指標體系,努力降低不良貸款的比例。其次,應(yīng)建立健全信貸專門管理機構(gòu),該機構(gòu)負責對借款申請人信息的收集、審查、分析,負責貸款風險評估工作,防止信貸權(quán)力的過分集中,對大額貸款和疑難問題貸款審批實行民主決策,以保證貸款的安全性和效益性。為此,必須培養(yǎng)高素質(zhì)的人才隊伍,現(xiàn)代風險管理需要精通金融學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、數(shù)學(xué)、計算機的復(fù)合型人才。

3.我國應(yīng)盡快建立全國統(tǒng)一的個人信用征信體系,避免和降低商業(yè)銀行的信用風險。

在我國銀行信貸市場中,個人消費信貸市場是信息不對稱最為突出的場所,成為個人消費信用風險的主要原因。消除信息不對稱是消費信貸業(yè)務(wù)得以存在并不斷發(fā)展的重要途徑,而消除信息不對稱的關(guān)鍵就是建立和完善個人信用征信體系。

個人信用征信體系是把分散在各商業(yè)銀行和社會各方面的個人信用信息,進行采集、加工、儲存、形成個人信用信息數(shù)據(jù)庫,為公眾了解個人信用狀況提供服務(wù)的系統(tǒng)。從國內(nèi)外信用制度的發(fā)展情況看,為了逐步完善個人信用征信體系我們應(yīng)做到:

(1)建立和完善個人信用資料數(shù)據(jù)庫信息系統(tǒng)。 個人信用信息數(shù)據(jù)庫最早是從1999年7月在上海試行,2005年8月底完成與全國所有商業(yè)銀行聯(lián)網(wǎng)運行,2006年1月正式運行,截止2008年9月底,個人信用信息數(shù)據(jù)庫收錄自然人數(shù)共計6億多人,其中一億多人有信貸記錄。信用資料數(shù)據(jù)庫包括客戶的信用評級資料、歷史上的違約記錄以及近幾年金融市場的數(shù)據(jù)資料。商業(yè)銀行可以根據(jù)這些信用資料決定是否發(fā)放貸款,還可以測算信用評級和貸款風險的大小。自個人信用信息數(shù)據(jù)庫建設(shè)以來,人民銀行一直都在與相關(guān)部門積極協(xié)商,擴大數(shù)據(jù)采集范圍,提升系統(tǒng)功能。

(2)建立全國性的銀行間數(shù)據(jù)庫。盡管我國有些商業(yè)銀行收集了客戶的財務(wù)報表、違約損失的數(shù)據(jù),但是由于數(shù)據(jù)積累是一個長期過程,各商業(yè)銀行為了保護商業(yè)機密的原因不愿意公開這些數(shù)據(jù)。因此,必須建立全國性的銀行間數(shù)據(jù)庫,實現(xiàn)信息互傳,信息共享。

(3)建立科學(xué)、靈活、規(guī)范的個人征信機構(gòu)。個人信用征信體系的建立,使原本分散于政府、銀行、工商、稅務(wù)、保險等各類機構(gòu)的個人信用信息集中起來,通過專業(yè)的機構(gòu)對個人資信狀況進行分析、披露,使社會各部門能夠較為全面地了解個人的信用狀況,達到約束個人信用道德行為的目的。一個完善的征信機構(gòu)必須依靠政府的支持,按照市場為主政府為輔的原則,推動各征信機構(gòu)之間的聯(lián)合,使不同區(qū)域間的征信業(yè)務(wù)相互滲透,逐步建立全國性的個人信用征信機構(gòu)和征信網(wǎng)絡(luò)。一個完備的征信系統(tǒng),還必須充分考慮我國國情:第一,應(yīng)盡快建立一套與個人征信相關(guān)的法律法規(guī),為個人征信制度建設(shè)創(chuàng)造一個良好的法律環(huán)境。如制定《個人信用征信管理條例》,規(guī)范征信活動,對個人征信范圍、程序、原則、記錄、信息披露、個人隱私保護和法律責任等方面內(nèi)容加以規(guī)范。第二,個人信用征信工作是一項社會性的系統(tǒng)工程,需要全民的參與。要做好信用知識普及工作,加強全民道德教育,注重個人信用的培育。

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篇5

【關(guān)鍵詞】貸款 信用風險 問題 途徑

信用風險又稱信譽風險或保證風險，是商業(yè)銀行所面臨的最重要 的風險，指借款人 、債券發(fā)行人或金融交易一方由于各種 原因不能履約致使金融機構(gòu)、投資人或交易對方遭受損失的可能性 。從狹義上講，指借款人到期不能或不愿履行還本付息協(xié)議，致使銀行遭受損失的可能性 ，它實際上是一種違約風險 。從廣義上講 ，信用風險是由于各種不確定性因素對銀行信用的影響，使銀行等金融機構(gòu)經(jīng)營的實 際收益結(jié)果與預(yù)期目標發(fā)生背離 ，從而導(dǎo)致金融機構(gòu)在經(jīng)營活動 中遭受損失或獲取額外收益的可能程度。

信用風險管理的理念在商業(yè)銀行經(jīng)營管理中居于非常重要的地位。我國商業(yè)銀行風險管理取得了一定的進步， 但信用風險管理依然存在很多問題。

一、 我國商業(yè)銀行信用風險管理現(xiàn)狀

（ 一） 風險管理文化落后，信用風險意識不強。

當前我國商業(yè)銀行風險管理的主流模式是按照風險類別由銀行內(nèi)部不同的部門進行管理，因而存在無法集中有效地管理風險， 準確地反映風險、及時地應(yīng)對風險的缺點，且風險管理文化建設(shè)尚未融入企業(yè)文化建設(shè)全過程。

（ 二） 信用風險組織管理體系不完善。

我國商業(yè)銀行部門之間、崗位之間界限不清、職責不明的現(xiàn)象普遍存在。風險管理部門獨立性原則在工作中體現(xiàn)不夠 ， 易受外界干擾從而難以保證貸款審查和審批的客觀公正。另一方面，商業(yè)銀行的績效考核體系不科學(xué)。收益與風險不掛鉤，導(dǎo)致出現(xiàn)忽視信貸風險、片面追求高效益的短期行為。

（ 三） 信用風險管理方法落后 ， 銀行信用風險管理信息系統(tǒng)建設(shè)存在問題 我國商業(yè)銀行在進行信用風險管理時過分依賴定性分析和管理者主觀經(jīng)驗判斷。這些傳統(tǒng)的信用風險管理方法存在著固有的局限性，已不適應(yīng)當前風險管理發(fā)展的需要。其次， 風險計量所需的數(shù)據(jù)不充分、不完整， 從而無法建立先進的信用風險管理模型，無法把先進信用風險管理技術(shù)運用到銀行實際的信用風險管理當中去。

（ 四） 社會信用體制不健全，企業(yè)評級情況難以真實反映市場經(jīng)濟是信用經(jīng)濟，良好的社會信用是經(jīng)濟社會健康發(fā)展的前提。我國目前缺乏一個良好的信用環(huán)境， 社會上普遍缺乏信用意識及信用道德規(guī)范。在這種環(huán)境下， 企業(yè)風險就得不到真實反映以致于信用評級的結(jié)果與企業(yè)的實際風險等級并不匹配， 不能真正反映企業(yè)目前的真實經(jīng)營狀況。

（ 五） 外部監(jiān)管體制不完善， 外部監(jiān)督乏力。

當前我國商業(yè)銀行最重要的監(jiān)管機構(gòu)為銀監(jiān)局， 但其監(jiān)管職責的發(fā)揮還有待提高， 主要表現(xiàn)為監(jiān)管體系缺乏系統(tǒng)性、連續(xù)性，無法對銀行形成持久的監(jiān)督。具體而言我國銀監(jiān)局主要注重事后監(jiān)管而不注意日常經(jīng)營活動監(jiān)管，其更注重合規(guī)性而缺乏監(jiān)管的主動性， 缺少有效的創(chuàng)新機制。再者， 其對金融衍生品等金融創(chuàng)新的監(jiān)管力度不夠， 無法準確判斷出商業(yè)銀行的信用風險， 也無法采取有效的預(yù)警措施。

二、改進商業(yè)銀行貸款信用風險管理途徑

（一）培育健全的貸款信用風險理念。

讓各級信貸業(yè)務(wù)經(jīng)營管理人員充分認識到信貸風險管理的必要性和重要性 ，貸款信用風險與個人利益的直接統(tǒng)一。 同時，我國應(yīng)樹立先進的銀行風險管理觀念。一要適應(yīng)商業(yè)銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)變化，逐步建立董事會管理下的風險管理組織架構(gòu)。 二要在風險管理的執(zhí)行層面， 要改變行政管理模式，逐步實現(xiàn)風險管理橫向延伸、縱向管理，在矩陣式管理的基礎(chǔ)上實現(xiàn)管理過程的扁平化。三要改變以往商業(yè)銀行內(nèi)部條條框框的管理模式，實現(xiàn)以業(yè)務(wù)流程為中心的管理體制，并不斷摸索以戰(zhàn)略業(yè)務(wù)體為中心的風險管理體制。此外，商業(yè)銀行還應(yīng)逐步實現(xiàn)在業(yè)務(wù)部門設(shè)立單獨的風險管理部門 ，通過它在各部門之間傳遞和執(zhí)行風險管理政策，從業(yè)務(wù)風險產(chǎn)生的源頭進行有效控制。

（二）優(yōu)化貸款信用風險管理水平，強化風險揭示。

在采用信用評分方法等傳統(tǒng)模型計量信用風險、強化貸款分類管理的同時 ，我國商業(yè)銀行應(yīng)結(jié)合自身特點 ，積極創(chuàng)造條件，逐步運用現(xiàn)代信用風險管理方法來度量和監(jiān)控信用風險，并對有關(guān)的現(xiàn)代信用風險管理模型進行結(jié)合自身實際的改進，或 “ 量體裁衣式”地開發(fā)新的信用風險度量模型，使我國商業(yè)銀行的信用風險度量和控制工作適應(yīng)金融業(yè)競爭日趨激烈的新形勢 。

（三）建立全面的貸款信用風險管理體系。

1、組建全面風險管理部門 ，健全貸款信用風險管理組織體制

2、健全貸款信用風險管理制約機制 ，提高風險化解效果一方面要強化貸款的審貸部門分離 ，實現(xiàn)橫向制約。另一方面通過完善信貸授權(quán)和轉(zhuǎn)授權(quán)制度、強化非同一經(jīng)營層次運作系統(tǒng)之間的制約關(guān)系，構(gòu)成縱橫交錯 、上下貫通 、多環(huán)節(jié)、 全方位 、立體式信貸制約網(wǎng)絡(luò) 。二是建立重大授信風險聯(lián)動處理機制。對于日常管理中發(fā) 現(xiàn)的重大授信風險，經(jīng)營單位與總行管理部門實現(xiàn)上下聯(lián)動 ， 強力化解風險 。三是建立全面的貸款信用風險監(jiān)控管理制度。商業(yè)銀行應(yīng)將現(xiàn)有信貸業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)管理辦法進行整合 ，上升到風險管理的層次 ，制定《信貸風險監(jiān)控管理辦法》， 為保證全過程的信貸風險監(jiān)控體系的有效構(gòu)建 ，該辦法至少應(yīng)包含以下方面 ： 授信客戶準入的監(jiān)控 ；貸后管理的交叉監(jiān)控 ，區(qū)別對象 ， 實施分類監(jiān)控；建立動態(tài)的風險監(jiān)控機制 ，盡快實施片區(qū)監(jiān)控制度 ；加強現(xiàn)場監(jiān)控的力度 ；繼續(xù)完善后評價監(jiān)控制度；在監(jiān)控中防范和化解授信風險 。四是設(shè)計與貸款信用風險管理工作相匹配的新的風險管理流程。信用風險管理不僅取決于商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系建立 完善與否 ，而且還要求改革銀行的信貸風險管理流程和組織架構(gòu) ，否則信用風險管理方法就不會發(fā)揮應(yīng)有的效果 。

（四）完善信貸風險分析系統(tǒng)和信貸質(zhì)量評估體系，細化信貸資產(chǎn)分類管理隨著商業(yè)銀行機構(gòu)的擴張 ，管理幅度的擴大 ，必然要求對貸款信用風險管理的檔案管理 、 數(shù)據(jù)分析提出更高的要求 。 商業(yè)銀行應(yīng)通過專業(yè)機構(gòu)提供支持 ，結(jié)合自身特點，不斷豐富和完善基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫 ，并在此基礎(chǔ)上開發(fā)新的檔案管理系統(tǒng)和新的貸款信用風險管理計量、分析、評估 、處置系統(tǒng)。存儲客戶基本信息、財務(wù)信息、經(jīng)營管理信息、信譽記錄、賬戶交易記錄 、合同信息的客戶數(shù)據(jù)庫 ，存儲宏觀經(jīng)濟 、產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟 、 金融市場等信息的環(huán)境信息數(shù)據(jù)庫 ，存儲自身資產(chǎn)品種 、數(shù)量 、 質(zhì)量 、分布的數(shù)據(jù)庫 。同時 ，利用先進的OCR、識別術(shù)（即光學(xué)字符識別技術(shù) ） ，從信貸檔案實物的影像輸入、影像前處理、 文 字特征抽取 、比對識別 、最后經(jīng)人工校正到結(jié)果輸出，實現(xiàn)信貸檔案實物的電子化管理 。該系統(tǒng)可為后臺管理人員提供盡可能完整 、及時 、準確 、全面的信貸檔案資料 ，達到隨時遠程調(diào)閱檔案的目的 ， 從而極大地節(jié)約了現(xiàn)場 檢查的人力 、 物力資源 ， 提高工作效率 。

（五） 建立信貸風險信息和共享制度 ，規(guī)范信息溝通行為 商業(yè)銀行應(yīng)制訂相應(yīng)的《信貸風險信息管理規(guī)定》，該規(guī)定應(yīng)至少包含以下方面：一是明確管理部門和各經(jīng)營單 位的信息職責 ；二 是建立信貸風險監(jiān)測中心 ，該中心主要負責宏觀經(jīng)濟因素 、行業(yè)和區(qū)域等宏觀層面上的風險監(jiān)測和預(yù)警工作 ，具體包括 ：風險信息的收集和傳遞 、風險分析 、 風險處置以及后評價等 。該中心應(yīng)定期 相關(guān)的風險預(yù)警報告 ，指導(dǎo)全行信貸工作的正確開展 ；三 是從經(jīng)營單位到總行評審部門，到貸后管理部門，再到不良資產(chǎn)管理部門等均應(yīng)加強交流溝通 ，以達到業(yè)務(wù)線條涉及的各個環(huán)節(jié)均能全面掌握客戶和授信風險狀況，各自根據(jù)需要確定風險管理重點；四是建立風險信息庫或風險案例庫 ，為各級人員提供參考 ，或從中總結(jié)經(jīng)驗 、吸取教訓(xùn) ；五是明確在信息過程中不作為或無效作為的懲罰措施 ，以強化各主體的主動意識 。

（六）完善貸款信用風險管理考核制度 ，加大考核力度。

樹立以人為本、激勵與約束并重的信貸經(jīng)營管理思想，信貸管理的核心是對人的激勵和控制。首先 ，應(yīng)制定全過程的 信貸風險管理考核制度 ，或盡快出臺授信風險問責制度，實行授信業(yè)務(wù)終身責任制 ，對授信業(yè)務(wù)發(fā)生到結(jié)束的各個環(huán)節(jié)的風險管理質(zhì)量進行考核 。 其次 ，在以責任制來制約信貸管理人員的同時 ，應(yīng)強化激勵機制，以充分發(fā)揮信貸管理人員的主觀能動性。

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